Всемирный банк под завязку 2013-го неожиданно предложил украинскому Нацбанку провести стресс-тестирование всех отечественных финучреждений. НБУ, однако, отреагировал более чем спокойно, как и сами банки. По признанию финансистов, скрывать от международного сообщества нечего. Бояться – тоже.
Проверка на благонадежность
Стресс-тесты стали активно проводиться в зарубежных банках после финансового кризиса-2008, рассказал нам президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Сам принцип тестирования заключается в том, что финучреждение исследуется на предмет своей способности выдерживать внешние атаки.
Скажем, рассчитывается возможный экономический спад или радикальное изменение направления в экономике, когда страна внезапно переходит на новые экономические рельсы, строит новую модель, принимает непривычные правила игры. В результате теряются прежние страны-партнеры, рвутся давние связи, могут оказаться парализованными целые отрасли, миллионы людей оказываются без работы. Моделируются ситуации, когда в стране резко взлетает инфляция или начинает колебаться курс валют, когда меняется правительство или назревает кризис во власти, когда на банки начинаются нападки спекулянтов.
Еще один пункт – проверяются заемщики этих банков (особенно те компании, что взяли очень большие кредиты). Если эти заемщики оказываются ненадежными, банк рискует получить неудовлетворительную оценку. Столь же дотошно изучается и залоговое имущество – оценщики бесстрастно рассматривают, было ли разумным давать за него столько кредитных денег, и каков у него риск обесцениться. Кстати, как «сдувается» такое имущество, европейцы и американцы наглядно увидели во время кризиса-2008. В Европе недвижимость подешевела почти вдвое, в отдельных штатах США – чуть ли не в четыре раза.
Финучреждения, сумевшие сохранить хорошее лицо после такой проверки и показавшие уровень ликвидности в 5-10%, объявляются благонадежными.
Стресс каждый месяц
«В США и Европе банки – конторы достаточно закрытые, – поясняет Охрименко. – Что в них происходит, каково состояние их активов-пассивов, насколько они устойчивы и стабильны, неизвестно в течение всего года. Поскольку за рубежом как раз такая практика, финучреждения мониторятся раз в год».
Возможно, именно эта практика отчасти и стала причиной обвала мировой финансовой системы в кризис, а потом спровоцировала еще один кризис – уже европейский. Так или иначе, напуганные определенной бесконтрольностью своих банков, европейцы и американцы пристально следят за украинскими финучреждениями и никак не могут поверить, что у нас все вполне спокойно, а любая проблема, возникающая в отдельно взятом банке, тут же становится достоянием гласности.
«Видимо, во Всемирном банке путают нас с россиянами или западноевропейцами, где банки мониторятся редко, – рассуждает Охрименко. – У нас же проверки банков происходят регулярно, каждый месяц. Причем все риски исследуются дотошно, по евростандартам. Можно сказать, что стресс-тесты банкиры переживают регулярно, этим их не испугаешь и не удивишь».
В прошлом году НБУ отказался от рекомендации Всемирного банка протестировать отечественные финучреждения. Мотивация отказа была убедительная: банковская система нашей страны развивается динамично и успешно, налицо прирост активов, население живо берет кредиты и не боится нести деньги на вклады. Платежеспособность заемщиков проверяется. В этом году Всемирный банк напомнил о своем желании увидеть наших банкиров «на экзаменационной скамье».
Это разумно, учитывая, что украинская банковская система перестраивается под европейский формат, и их нормы становятся реальностью и для наших банков. Да и банкирам, думаю, было бы полезно подтвердить надежность своих банков, либо же выявить и устранить возможные недочеты и проблемы.